Mentre i rendimenti delle azioni di solito hanno una distribuzione normale, il prezzo delle azioni stesso è spesso distribuito in modo lognormale. Questo perché mosse estreme diventano meno probabili quando il prezzo del titolo si avvicina a zero I titoli economici, noti anche come penny stock, mostrano poche grandi mosse e diventano stagnanti.
I resi sono distribuiti normalmente in log?
Quindi i ritorni dei log hanno una distribuzione normale. … I rendimenti di un indice, che è la media ponderata di un certo numero di attività, hanno ancora più motivi per essere normali.
I rendimenti del portafoglio sono distribuiti normalmente?
Ad esempio, il rendimento di un portafoglio composto da molti investimenti (ciascuno con rendimenti normalmente distribuiti) è normalmente anche distribuitoE per descrivere un investimento, abbiamo solo bisogno di 2 valori: la media (ovvero il rendimento atteso dell'investimento) e la deviazione standard (ovvero il rischio dell'investimento).
Perché usiamo la distribuzione normale dei log?
La distribuzione lognormale gioca un ruolo importante nella progettazione probabilistica perché i valori negativi dei fenomeni ingegneristici a volte sono fisicamente impossibili. Gli usi tipici della distribuzione lognormale si trovano nelle descrizioni di fallimento per fatica, tassi di guasto e altri fenomeni che coinvolgono un'ampia gamma di dati.
Cosa causa la distribuzione lognormale?
Le distribuzioni lognormali sorgono spesso quando c'è una media bassa con grande varianza e quando i valori non possono essere inferiori a zero. La distribuzione dei valori grezzi è quindi distorta, con una coda estesa simile alla coda osservata nei sistemi scale-free e wide-scale.
