Capire il rapporto di Treynor In sostanza, il rapporto di Treynor è una misurazione del rendimento aggiustata per il rischio basata sul rischio sistematico Indica quanto torna un investimento, come un portafoglio di azioni, un fondo comune di investimento o un fondo negoziato in borsa, guadagnati per l'importo del rischio assunto dall'investimento.
Che cos'è un buon rapporto Treynor?
Quando usi il rapporto di Treynor, tieni presente:
Ad esempio, un rapporto di Treynor di 0,5 è migliore di uno di 0,25, ma non necessariamente il doppio Buona. Il numeratore è il rendimento in eccesso del tasso privo di rischio. Il denominatore è il Beta del portafoglio, o, in altre parole, una misura del suo rischio sistematico.
Cos'è un cattivo rapporto di Treynor?
Dato il suo beta di 1,07, il rapporto Treynor negativo del fondo indica che il fondo non ha t adeguatamente compensato i suoi investitori per il rischio a cui li ha sottoposti; i suoi rendimenti sono stati inferiori al tasso di rendimento privo di rischio negli ultimi 3 anni.
Le azioni con un beta maggiore di 1 hanno un rapporto Treynor più alto rispetto al mercato?
Il rapporto Treynor utilizza il "beta" di un portafoglio come rischio. … Le azioni più volatili avranno un beta maggiore di uno, mentre le azioni meno volatili avranno un beta inferiore a uno. Le azioni ad alto beta salgono e scendono più velocemente delle azioni a basso beta nei mercati al rialzo o al ribasso.
Quale rapporto è meglio Sharpe o Treynor?
Mentre la deviazione standard misura il rischio totale del portafoglio, la Beta misura il rischio sistematico. … Pertanto, Sharpe è una buona misura quando il portafoglio non è adeguatamente diversificato mentre Treynor è una misura migliore dove i portafogli sono ben diversificati.
